Pengaruh Volume Perdagangan, Earning Volatility, Firm Size Dan Order Imbalance Terhadap Volatilitas Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks Idx30 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)

WULAN NUR HIDAYAH, . (2025) Pengaruh Volume Perdagangan, Earning Volatility, Firm Size Dan Order Imbalance Terhadap Volatilitas Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks Idx30 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text cover.pdf Restricted to Registered users only Download (871kB)
	Text BAB (1).pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)
	Text BAB (2).pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text BAB (3).pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text BAB (4).pdf Restricted to Registered users only Download (358kB)
	Text BAB (5).pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)
	Text ARTIKEL JURNAL-WULAN NUR HIDAYAH.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh volume perdagangan, earning volatility, firm size, dan order imbalance terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan metode yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan bantuan program Eviews 12 untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan indeks IDX30 yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023 berjumlah 30 perusahaan. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, sampel dalam penelitian ini terdiri dari 14 perusahaan dengan 70 data observasi setelah dilakukan outlier. Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel Volume Perdagangan Saham, Firm Size dan Order Imbalance secara parsial memiliki pengaruh terhadap Volatilitas Harga Saham. Sedangkan Earning Volatility secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Volatilitas Harga Saham. Hasil analisis regresi secara simultan diperoleh bahwa Volume Perdagangan Saham, Earning Volatility, Firm Size, dan Order Imbalance secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi Volatilitas Harga Saham.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	02 Jul 2025 12:29
Last Modified:	02 Jul 2025 12:29
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16732

Actions (login required)

View Item