Determinan Kinerja Fundamental Bank, Kinerja Fundamental Ekonomi Makro Dan Aksi Korporasi Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2023)

Yudi Supriyanto, . (2024) Determinan Kinerja Fundamental Bank, Kinerja Fundamental Ekonomi Makro Dan Aksi Korporasi Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2023). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (628kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB)

Abstract

Penelitian ini menguji pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Fundamental Bank, Fundamental Ekonomi Makro, dan Aksi Korporasi terhadap Harga Saham. Objek penelitian adalah Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2023. Teknik penelitian sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 28 Perusahaan Perbankan terpilih sesuai kriteria sampel. Jenis data yang digunakan, data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan, laporan monitoring OJK dan IdnFinancial untuk data-data Kinerja Fundamental Bank dan Aksi Korporasi, serta data Badan Pusat Statistik untuk data Fundamental Ekonomi Makro. Analisis regresi panel digunakan mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan diolah menggunakan aplikasi Eviews-10. Setelah Uji Chow, Uji Hausman dan Lagrange Multiplier Tests didapatkan model regresi terbaik adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil uji-F menunjukkan bahwa secara simultan keseluruhan variabel Pertumbuhan Kredit, CAR, LDR, NIM, NPL, Suku Bunga, Nilai Tukar, Pembagian Deviden dan Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Harga Saham sektor Perbankan. Namun hasil uji-t menunjukkan bahwa semua variabel secara parsial tidak berpengaruh terhadap Harga Saham kecuali variabel Ukuran Perusahaan.. Keterbatasan hasil uji-t tersebut akibat dari data yang tidak terdistribusi normal dan adanya 34 data outlier dibiarkan apa adanya. Upaya mengatasi keterbatasn hasil uji-t dilakukan pengecekan kembali jenis data dasar, pengecekan kembali persyaratan pembentukan model regresi yang baik, dilakukan proses eliminasi atas kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ukuran perusahaan, dan kemudian dilakukan proses winsorisasi data outlier. Hasilnya adalah Proses pengecekan kembali format data dasar dan pembentukan model regresi yang baik tidak tidak mampu meningkatkan kemampuan model untuk menjelaskan variasi nilai variabel harga saham karena hasil nya tetap sama (75.59% dan sebelumnya juga sama 75.59%). Proses eliminasi berdasarkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ukuran perusahaan tidak mampu meningkatkan kemampuan model untuk menjelaskan variasi nilai variabel harga saham bahkan jauh lebih kecil (10.99%, 10.63% untuk kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan 10.23% dan 0.76% untuk kesenjangan ukuran perusahaan). Dan hasil uji-f tetap sama bahwa secara simultan semua variabel berpengaruh terhadap harga saham, namun hasil uji-t tetap sama secara parsial semua variabel tidak berpengaruh terhadap harga saham kecuali variabel ukuran perusahaan. Proses winsorisasi data outlier mampu meningkatkan kemampuan model untuk menjelaskan variasi nilai variabel harga saham, baik analisa data lengkap (hipotesa 11) maupun data hasil eliminasi berdasarkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ukuran perusahaan (89.39% untuk hipotes 12, 21,53%, 24.79% untuk kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan 19.27% dan 9.68% untuk kesenjangan ukuran perusahaan). Dan hasil uji-f tetap sama bahwa secara simultan semua variabel berpengaruh terhadap harga saham, namun hasil uji-t tetap sama secara parsial semua variabel tidak berpengaruh terhadap harga saham kecuali variabel ukuran perusahaan

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Harga Saham, Pertumbuhan Kredit, CAR, LDR, NIM, NPL, Suku Bunga, Nilai Tukar, Deviden, Ukuran Perusahaan.
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User:	miko
Date Deposited:	19 Nov 2024 07:49
Last Modified:	19 Nov 2024 07:49
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/15070

Actions (login required)

View Item