Pemodelan Pergerakan Index Bursa Amerika terhadap IHSG

Muhammad Flavianus, . (2023) Pemodelan Pergerakan Index Bursa Amerika terhadap IHSG. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER_0.pdf Restricted to Registered users only Download (901kB)
	Text BAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)
	Text BAB_2.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text BAB_3.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text BAB_4.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text BAB_5.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
	Text 2022_JNSMR_Muhammad Flavianus unpam.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB)

Abstract

Globalisasi dan ketergantungan ekonomi antar negara menjadikan pergerakan indeks saham di dunia salah satunya Amerika berpotensi mempengaruhi pasar modal di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pasar saham dengan gudang raksasa yang penuh dengan peluang tak terhitung menjadikan landasan dalam penelitian ini untuk melakukan pemodelan stokastik pengaruh pergerakan indeks bursa Amerika terhadap IHSG. Penelitian ini akan membahas dan menekankan bagaimana pergerakan indeks bursa Amerika mempengaruhi perubahan IHSG dalam jangka waktu tertentu dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan hidden markov model dengan penyelesaian Algoritma Viterbi. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan pergerakan IHSG berdasarkan pergerakan indeks Amerika NASDAQ, NYSE dan DOW JONES berada dalam kondisi bullish,bearish,bullish,bearish ketika NASDAQ berada pada observasi 1,2,5,6 dan 8; NYSE berada pada observasi 1,3,9,11 dan 15; serta DOW JONES berada pada observasi 1,3,4,7,9,10,11,12,13,15 dan 16. bearish,bullish,bearish,bullish ketika NASDAQ berada pada observasi 3,9,11 dan 15; NYSE berada pada observasi 2,5,6 dan 8; serta DOW JONES berada pada observasi 2,5,6,8 dan 14. bearish,bullish,bearish,bearish ketika NASDAQ berada pada observasi 4,12 dan 16. bullish,bearish,bullish,bullish ketika NYSE berada pada observasi 4 dan 12. bullish,bearish,bearish,bullish ketika NASDAQ berada pada observasi 7 dan ketika NYSE berada pada observasi 10. bearish,bullish,bullish,bearish ketika NASDAQ berada pada observasi 10. bearish,bearish,bullish,bearish ketika NASDAQ berada pada observasi 13 dan 14. bullish,bullish,bearish,bullish ketika NYSE berada pada observasi 13,14 dan 16. Kata Kunci: indeks, saham, markov, IHSG, model

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	indeks, saham, markov, IHSG, model
Subjects:	Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Mathematics
Depositing User:	Rizky Andika
Date Deposited:	03 Jun 2024 10:30
Last Modified:	03 Jun 2024 10:30
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/12766

Actions (login required)

View Item