Pengujian Week Four Effect terhadap Return Saham Perusahaan LQ 45 pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017

Ahmad Bahrum, . (2019) Pengujian Week Four Effect terhadap Return Saham Perusahaan LQ 45 pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017. Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)
	Text JURNAL .pdf Restricted to Registered users only Download (489kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah fenomena Week Four Effect terdapat pada return saham perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari - Juli 2017. Week Four Effect adalah suatu fenomena yang mengungkapkan bahwa Monday Effect hanya terjadi pada minggu keempat dan kelima untuk setiap bulannya. Sedangkan return pada hari senin minggu pertama sampai minggu ketiga dianggap tidak signifikan atau sama dengan nol. Sampel dalam penelitian ini adalah saham yang memiliki data lengkap yang termasuk perusahan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari - Juli 2017. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji beda Paired T-test. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fenomena Week Four Effect tidak terjadi karena dari pengujian paired T-tes menunjukan antara return hari senin minggu pertama, kedua dan ketiga dengan return senin minggu keempat dan kelima tidak terdapat perbedaan return. Hasil ini didukung oleh data deskriptif yang menunjukkan bahwa return hari senin terendah terjadi bukan pada minggu keempat dan kelima tetapi pada minggu kedua. The purpose of this research is to test whether Week Four Effect impacted to LQ 45 company stock return in Indonesia Stock Exchange from period February - July 2017. Week Four Effect is a phenomenon describe that Monday Effect only happen in the fourth and fifth week of the each month, while on the first week to the third week isconsidered insignificant or equal to zero. Samples use in this research are LQ 45 company stocks which has comprehensive data listed in Indonesia Stock Exchange in period February - July 2017. Hypothesis testing in this research is using Paired T-test. The research, show that Week Four Effect phenomenon does not occur, from testing in paired T-test show the return of Monday the first, second and third weeks with return on Monday the Fourth and fifth weeks does not show difference return. Result of this research supported by description data show that lowest Monday’s return does not occur in fourth and fifth week but on second week. Kata Kunci: Anomali Pasar Efisien, Week Four Effect, Return Saham.

Item Type:	Other
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Depositing User:	Tria Altriana
Date Deposited:	13 Jul 2019 06:01
Last Modified:	13 Jul 2019 06:01
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/8140

Actions (login required)

View Item