Pengaruh Trading Volume Activity, Dan Return Saham Terhadap Volatilitas Return Melalui Bid Ask Spread (Studi Empiris Pada Perusahaan Sesudah Tersuspensi Oleh Bei Tahun 2020-2023)

Mia Kusmiati, . (2024) Pengaruh Trading Volume Activity, Dan Return Saham Terhadap Volatilitas Return Melalui Bid Ask Spread (Studi Empiris Pada Perusahaan Sesudah Tersuspensi Oleh Bei Tahun 2020-2023). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (926kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (644kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empirik serta kesimpulan tentang Pengaruh Trading Volume Activity, dan Return Saham terhadap Volatilitas Return Melalui Bid Ask Spread. Penelitian dilakukan terhadap saham perusahaan sektor industri consumer cyclicals yang mengalami suspensi karena adanya pergerakan harga yang dianggap tidak wajar oleh BEI pada tahun 2020-2023. Periode pengamatan yang digunakan adalah 2 hari perdagangan sesudah pembukaan kembali saham yang tersuspensi. Teknik sampel yang digunakan adalah non probabilitas purposive sampling dengan sampel sebanyak 49 saham. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif . Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan uji sobel dengan menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian berdasarkan uji t menunjukkan bahwa Trading Volume Activity tidak berpengaruh terhadap Bid Ask Spread maupun volatilitas return, sedangkan return saham berpengaruh negatif terhadap Bid Ask Spread, dan return saham juga berpengaruh positif terhadap volatilitas return. Hasil uji t juga menunjukkan bahwa Bid Ask Spread berperngaruh positif terhadap volatilitas return. Hasil uji sobel menunjukkan bahwa Bid Ask Spread tidak dapat memediasi pengaruh Trading Volume Activity terhadap volatilitas return. Namun, Bid Ask Spread mampu memediasi pengaruh return saham terhadap volatilitas return.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Suspensi, Trading Volume Activity, Return Saham, Bid Ask Spread,Volatilitas Return.
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User:	miko
Date Deposited:	21 Nov 2024 07:44
Last Modified:	21 Nov 2024 07:44
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/15180

Actions (login required)

View Item